Resumo

MARTINS, Ana Isabel. A avaliação da eficiência dos bancos através de um modelo DEA bietápico. Encontros Científicos [online]. 2009, n.5, pp.114-129. ISSN 1646-2408.

Enfrentando actualmente a maior crise mundial dos últimos 30 anos, prevêem-se para o sector bancário quebras significativas nas receitas e uma crescente pressão competitiva. Este estudo avalia a eficiência dos 37 principais bancos a operar em Portugal através da metodologia DEA segundo o modelo bietápico de Chen e Zhu (2004) aplicado ao sector bancário, contornando a habitual problemática inerente à existência de duas abordagens (Produção/Intermediação). A principal contribuição deste estudo consiste na incorporação de novas variáveis que reflictam, para além da rendibilidade, a criação de valor e o risco, como por exemplo, o valor intrínseco acrescentado. Neste tipo de processos, tipicamente bietápicos, é habitual a aplicação de modelos DEA standard a cada uma das etapas. Esse tipo de abordagem pode concluir que duas etapas ineficientes promovem uma DMU globalmente eficiente com os inputs da primeira e os outputs da segunda. A distorção da fronteira de eficiência é provocada pela existência de medidas intermediárias. A eficiência é analisada incluindo todos os bancos, admitindo que todos têm acesso à mesma tecnologia. Posteriormente é efectuada uma análise à eficiência por grupos, com base nos factores dimensão/negócio e risco, sendo estimadas fronteiras separadas, determinadas ineficiências intra-grupos e analisadas diferenças entre grupos.

Palavras-chave : Análise Envoltória De Dados; Modelos Bietápicos; Eficiência; Eficiência Bancária; Matriz De Eficiências.

        · resumo em Inglês     · texto em Inglês     · Inglês ( pdf )